Сравнение ^AW03 с ^IBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AW03 или ^IBEX.
Корреляция
Корреляция между ^AW03 и ^IBEX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AW03 и ^IBEX
Основные характеристики
^AW03:
1.35
^IBEX:
2.21
^AW03:
1.83
^IBEX:
2.93
^AW03:
1.25
^IBEX:
1.38
^AW03:
1.68
^IBEX:
0.80
^AW03:
6.94
^IBEX:
10.71
^AW03:
2.03%
^IBEX:
2.75%
^AW03:
10.45%
^IBEX:
13.25%
^AW03:
-58.89%
^IBEX:
-62.65%
^AW03:
-1.40%
^IBEX:
-18.77%
Доходность по периодам
С начала года, ^AW03 показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у ^IBEX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции ^AW03 превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 7.40% против 1.56% соответственно.
^AW03
3.85%
0.68%
5.25%
14.82%
8.71%
7.40%
^IBEX
11.70%
9.00%
14.84%
27.75%
5.44%
1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AW03 и ^IBEX
^AW03
^IBEX
Сравнение ^AW03 c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTSE All World ex UK Index (^AW03) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AW03 и ^IBEX
Максимальная просадка ^AW03 за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AW03 и ^IBEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AW03 и ^IBEX
Текущая волатильность для FTSE All World ex UK Index (^AW03) составляет 2.82%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что ^AW03 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.